莫尼塔市场量化观察周报之七十二位置

莫尼塔：市场量化观察周报之七十二 - 0 类别： 机构： 研导读：SEGA日前公布将于2010年11月30日发售『初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- 2nd』 和街机『初音ミク Project DIVA Arcade』的圣诞特别套装。 此次配信的圣诞套装PSP和AC两版在装饰细节等部分略有差异。 另外究员：

[摘要]

报告摘要截至本周一，上证综指继续下行并创新低2107，当下市场关注两个问题：一、大盘会在什么位置筑底等到郭女士睡下后？二、如果筑底，反弹级别有多大？从大盘活力指数（8. 2%）、均线强弱系数（27）、周度参与交易占比（6.02%）等指标分析，大盘随时触发反弹行情，但技术层面仍有最后一跌，如果反弹开始目前估计回抽2200点上方位置，至于上涨能否延续不易判断；到7月 0日，上证综指大盘活力指数最新监测值为8. 2%，即上证综指列入统计的9 7支股票中有78支价格在其自身50日均线之上。活力指数如期跌破10%，未来几个交易日活力指数仍有继续下探的可能，但大盘下跌空间有限。小资金可继续等待反弹时点出现，中级别资金可以逐步参与；本周一，上证综指GARCH波动率最新监测结果为15.7%，股市波动性仍处于底部；截至2012年7月20日，当周参与交易户数占比6.02%，处于五个月的低位。上证综指从2242点反弹以来，周度参与交易户数占比最高值为8.7%，之后连续下降，而过去四年的平均周度参与交易占比为12.5%，从交易参与度来看，A股市场处于弱势；本周一，大盘均线强弱系数探底27，即根据均线系统对申万2 个一级行业分类的打分体系，平均每个行业得1分略多，均线强弱指数的理论区间范围为[2 ,207]，此指标预示市场正阶段性筑底；本周普通股票型基金的平均估算仓位为80.0%，其中大盘和中小盘的平均估算仓位分别为41.4%和 8.6%；偏股混合型基金的平均估算仓位为75.1%，其中大盘和中小盘的估算仓位分别为42.1%和 .0%。